抄録
We consider the Euler-Maruyama approximation for multi-dimensional stochastic differential equations with irregular coefficients. We provide the rate of strong convergence where the possibly discontinuous drift coefficient satisfies a one-sided Lipschitz condition and the diffusion coefficient is Hölder continuous and uniformly elliptic.
| 本文言語 | English |
|---|---|
| ページ(範囲) | 1793-1819 |
| ページ数 | 27 |
| ジャーナル | Mathematics of Computation |
| 巻 | 85 |
| 号 | 300 |
| DOI | |
| 出版ステータス | Published - 2016 |
| 外部発表 | はい |
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フィンガープリント
「Strong rate of convergence for the Euler-Maruyama approximation of stochastic differential equations with irregular coefficients」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。引用スタイル
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