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Strong rate of convergence for the Euler-Maruyama approximation of stochastic differential equations with irregular coefficients

  • Hoang Long Ngo
  • , Dai Taguchi

研究成果査読

抄録

We consider the Euler-Maruyama approximation for multi-dimensional stochastic differential equations with irregular coefficients. We provide the rate of strong convergence where the possibly discontinuous drift coefficient satisfies a one-sided Lipschitz condition and the diffusion coefficient is Hölder continuous and uniformly elliptic.

本文言語English
ページ(範囲)1793-1819
ページ数27
ジャーナルMathematics of Computation
85
300
DOI
出版ステータスPublished - 2016
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 代数と数論
  • 計算数学
  • 応用数学

フィンガープリント

「Strong rate of convergence for the Euler-Maruyama approximation of stochastic differential equations with irregular coefficients」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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